Эконометрика и эконометрическое моделирование (Бабешко Людмила Олеговна, Орлова Ирина Владленовна, Бич Михаил Геннадиевич) ; ИНФРА-М, 2021

Введение
Глава 1. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ
1.1. Оценка параметров модели методом
наименьших квадратов
1.2. Оценка дисперсии возмущений
1.3. Интервальное оценивание в регрессионных
моделях
1.3.1. Интервальная оценка параметров
регрессионной модели
1.3.2. Интервальная оценка значения эндогенной
переменной
на интервале прогнозирования
1.4. Показатели качества регрессионной модели
1.5. Тест на нормальность распределения вектора
случайных возмущений
1.6. Оценка регрессионных моделей в программной
среде R
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения ;
Глава 2. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО
ВОЗМУЩЕНИЯ
2.1. Тесты на гетероскедастичность
2.2. Способы корректировки гетероскедастичности
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 3. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНОГО
ВОЗМУЩЕНИЯ
3.1. Тесты на автокорреляцию
3.2. Способы корректировки автокорреляции
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 4. МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ.
ВЫБОР ЛУЧШЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ МОДЕЛИ "
4.1. Понятие мультиколлинеарности. Признаки и
последствия
4.2. Тестирование мульти коллинеарности
4.2.1. Выявление и уменьшение мульти
коллинеарности с помощью
анализа матрицы коэффициентов парной
корреляции
4.2.2. Исследование факторов инфляции
дисперсии.
Метод дополнительных регрессий
4.2.3. Тест на мультиколлинеарность Фаррара-
Глоубера
4.2.4. Тестирование на мультиколлинеарность с
помощью числа
обусловленности
4.3. Методы устранения мультиколлинеарности.
Выбор лучшей спецификации
модели
4.3.1. Отбор наиболее информативных переменных
для включения
в модель. Пошаговые процедуры отбора
4.3.2. Гребневая (ридж) регрессия
4.3.3. Использование метода главных компонент
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 5. ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ
5.1. Фиктивные переменные сдвига
5.2. Фиктивная переменная наклона
5.3. Тестирование структурных изменений
5.3.1. Фиктивные переменные как инструмент
тестирования структурных
изменений
5.3.2. Тестирование структурных изменений при
помощи теста Чоу
(G. Chow)
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 6. НЕЛИНЕЙНЫЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ
6.1. Модели нелинейные по переменным
6.2. Модели нелинейные по параметрам
6.3. Нелинейный метод наименьших квадратов
6.4. Тестирование правильности выбора
спецификации
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 7. РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ С
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ
7.1. Методы оценки параметров моделей с
конечным числом лагов
7.2. Методы оценки параметров моделей с
бесконечным числом лагов
7.2.1. Метод геометрической прогрессии
7.2.2. Метод полиномиально распределенных лагов
Алмон [Almon, 1965)
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 8. СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
8.1. Формы спецификации систем одновременных
уравнений
8.2. Проблема идентифицируемости
8.3. Методы оценки параметров СОУ
8.3.1. Косвенный метод наименьших квадратов
8.3.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов
8.3.3. Трехшаговый метод наименьших квадратов
8.4. Внешне не связанные уравнения
8.4.1. Спецификация модели
8.4.2. Методы оценки параметров
Вопросы и задания для самоконтроля
Задачи и упражнения
Глава 9. МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
9.1. Модели нестационарных временных рядов
9.1.1. Временные ряды и их структура
9.1.2. Предварительный анализ данных
9.1.3. Моделирование сезонных и циклических
колебаний
9.2. Модели стационарных временных рядов
9.2.1. Тесты на стационарность
9.2.2. Белый шум
9.3. Модель авторегрессии AR(p)
9.3.1. Модель авторегрессии первого порядка AR(
1)
93.2. Модель авторегрессии второго порядка AR
(2).
9.3.3. Построение модели авторегрессии AR(p) и
прогнозирование
9.4. Модель скользящего среднего MA(q)
9.4.1. Модель скользящего среднего первого
порядка МАО)
9.4.2. Модель скользящего среднего второго
порядка МА(2)
9.4.3. Построение модели скользящего среднего
MA(q) и прогнозирование.
9.5. Смешанные модели авторегрессии -
скользящего среднего ARM А (р, q)
9.6. Генерация стационарных рядов
Вопросы и задания для самопроверки
Задачи и упражнения
Приложения
Приложение 7
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Список использованной литературы