Хорошие девочки отправляются на небеса, а плохие - куда захотят (Эрхардт У.) ; Альпина Паблишер, 2016

Книга теоретиков о торговле на рынке опционов. О том, как теоретически можно было бы торговать очень большим капиталом (т.к. надо очень много диверсифицироваться) на американском рынке опционов (т.е. книга нацелена, получается, на владельцев хедж-фондов). Работа очень похожа на докторскую диссертацию и по виду, и по содержанию. Бесконечная математика. И, как итог, – один (!) график доходности одной из стратегий (продажа опционов на SPY и хедж через VIX) за 2009-2011 год (т.е. 2008 год выкинут, что некорректно!). При этом, за 10 страниц до конца авторы сами делают вывод, что их опционные стратегии в любом случае будут заоптимизированы, т.к. имеют очень много степеней свободы, что, ИМХО, фактически означает неприменимость их подхода на практике. Та-дам.Возможно, в их огромном труде есть практический смысл для крупного фонда, но для себя, как частного трейдера, я его не нашёл.

0    0

Книга норм. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества

0    0

Применить то, что написано в этой книге практически очень сложно. Авторы делят (умножают) одну кучу циферок на другую и пытаются представить результат как что-то нужное и полезное. Большую часть того, о чем говорят авторы можно представить следующим образом : «А еще есть вот такая штучка, и с ней можно сделать вот так: … А если добавить другую – то можно еще и вот так…!» В общем – ни о чем. Снотворное чтиво на один вечер.

0    0