КаталогКниг.РФ Статистические методы принятия решений по стабилизации стратегических позиций иностранной кредитной (Петрова Юлия Игоревна, Салин Виктор Николаевич, Рассказов Владислав Евгеньевич) ; Кнорус, 2017
от 600 р. до 1436 р.
Автор(ы): Петрова Юлия Игоревна; Салин Виктор Николаевич; Рассказов Владислав Евгеньевич;
Издатель: Кнорус
ISBN: 978-5-406-06078-0
ID: SKU47220
Сравнить цены
Цена от 600 р. до 1436 р. в 8 магазинах
| Магазин | Цена | Наличие |
|---|---|---|
| Лабиринт 5/5 | 660 р. 1320 р. | |
| Book24 5/5 | 1149 р. | |
| Буквоед 5/5 | 1149 р. Минимальная сумма заказа 100 рублей | |
| Яндекс.Маркет 5/5 | 1436 р. | |
| МАЙШОП 5/5 | 600 р. 857 р. | |
| ЛитРес 5/5 | 649 р. электронная книга | скачать фрагмент | наличие уточняйте 31.12.2021 |
| Читай-город 5/5 | 1099 р. | наличие уточняйте 02.12.2023 |
| OZON | 726 р. | наличие уточняйте 03.01.2024 |
| AliExpress 5/5 | ||
| Мегамаркет 5/5 | ||
Описание
Рассматриваются вопросы, связанные с преодолением организационных и страновых особенностей при вхождении иностранной организации на российский кредитный рынок. Особое внимание уделяется формированию набора показателей, характеризующих риски российского кредитного рынка, а также позволяющих оценить эффективность деятельности банка. Достаточно подробно рассматривается проблематика, связанная с использованием статистических методов для адекватной оценки деятельности кредитной организации и эффективности принимаемых ей управленческих решений. Определенное место в монографии уделяется построению модели оценки системного риска и имплементации результатов расчётов, проведенных на основе предложенной модели.
Для банковских работников.
Для банковских работников.
Смотри также Характеристики.
Яндекс.Маркет
Содержание
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБОСНОВАННЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РИСКИ РОССИЙСКОГО
КРЕДИТНОГО РЫНКА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
1.1. Характеристика основных банковских рисков
1.2. Показатели оценки финансовой стабильности
банков
1.3. Показатели, характеризующие финансовую
стабильность российских заемщиков
2. ФОРМИРОВАНИЕ БЛОКА СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
ДЛЯ АДЕКВАТНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
«САНТАНДЕР» И ПРИНЯТИЯ ИМ ЭФФЕКТИВНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
2.1. Методы оценки кредитного риска,
используемые финансовыми учреждениями
2.2. Использование метода стресс-тестирования
для измерения влияния рыночных шоков на
финансовую стабильность банков
3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
HUI-HEUBEL
3.1. Построение моделей оценки системного риска
3.2. Процессы стратегического прогнозирования
системных рисков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Индикаторы текущего финансового состояния
Приложение 2
Сопоставление ПФУ по методикам МВФ и ЦБ РФ
Приложение 3
Сопоставление ПФУ по методикам МВФ и ЦБ РФ
(рекомендуемый перечень)
Приложение 4
Анализ структуры обязательств (привлеченных
средств)
Приложение 5
Подходы и модели оценки основных рисков
в целях стресс-тестирования
Приложение 6
Основные финансовые показатели,
подвергающиеся стресс-тестированию
Приложение 7
Уровни выполнения банками стресс-тестирования
ВВЕДЕНИЕ
1. ОБОСНОВАННЫЙ НАБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РИСКИ РОССИЙСКОГО
КРЕДИТНОГО РЫНКА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
1.1. Характеристика основных банковских рисков
1.2. Показатели оценки финансовой стабильности
банков
1.3. Показатели, характеризующие финансовую
стабильность российских заемщиков
2. ФОРМИРОВАНИЕ БЛОКА СТАТИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ
ДЛЯ АДЕКВАТНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
«САНТАНДЕР» И ПРИНЯТИЯ ИМ ЭФФЕКТИВНЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
2.1. Методы оценки кредитного риска,
используемые финансовыми учреждениями
2.2. Использование метода стресс-тестирования
для измерения влияния рыночных шоков на
финансовую стабильность банков
3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ
HUI-HEUBEL
3.1. Построение моделей оценки системного риска
3.2. Процессы стратегического прогнозирования
системных рисков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Индикаторы текущего финансового состояния
Приложение 2
Сопоставление ПФУ по методикам МВФ и ЦБ РФ
Приложение 3
Сопоставление ПФУ по методикам МВФ и ЦБ РФ
(рекомендуемый перечень)
Приложение 4
Анализ структуры обязательств (привлеченных
средств)
Приложение 5
Подходы и модели оценки основных рисков
в целях стресс-тестирования
Приложение 6
Основные финансовые показатели,
подвергающиеся стресс-тестированию
Приложение 7
Уровни выполнения банками стресс-тестирования
О книге
| Издатель | Кнорус |
| Год издания | 2017 |
| Страниц | 160 |
| Переплёт | твердый |
| ISBN | 978-5-406-06078-0 |
| Размеры | 13,50 см × 20,60 см × 1,00 см |
| Формат | 84х108/16 |
| Автор(ы) | Петрова Юлия Игоревна, Салин Виктор Николаевич, Рассказов Владислав Евгеньевич |
| Тематика | Финансы. Кредит. Инвестиции |
| Тираж | 500 |
| Переплет | Твердый переплёт |
| Возрастные ограничения | 12 |
| Кол-во страниц | 160 |
| Обложка | твердый переплёт |
| Язык издания | rus |
1 ms.
Книги с похожим названием
Книги где авторы: Петрова Юлия Игоревна, Салин Виктор Николаевич, Рассказов Владислав Евгеньевич
Банковское дело. Финансы - издательство "Кнорус"
Категория 480 р. - 720 р.
Банковское дело. Финансы - издательство "Кнорус" »
0 ms.
Банковское дело. Финансы
Категория 480 р. - 720 р.
