Основы стохастической финансовой математики. Том 2. Теория (А. Н. Ширяев) ; МЦНМО, 2016
Цены
Цена от 500 р. до 500 р. в 1 магазинах
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
ЛитРес 5/5 | 500 р. электронная книга | скачать фрагмент | наличие уточняйте 31.12.2021 |
AliExpress 5/5 | ||
Лабиринт 5/5 | ||
Читай-город 5/5 | ||
МАЙШОП 5/5 | Один из первых книжных интернет-магазинов, работающий с 2002 года | |
Яндекс.Маркет 5/5 | ||
Мегамаркет 5/5 | ||
Описание
Материал настоящего, второго тома, посвященного «Теории», также состоит из четырех глав: Глава V. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Дискретное время, Глава VI. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Дискретное время, Глава VII. Теория арбитража в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время, Глава VIII. Теория расчетов в стохастических финансовых моделях. Непрерывное время. В основе всего изложения лежит концепция арбитража, которая помогает среди разнообразных моделей финансовых рынков выделить прежде всего «справедливо» устроенные, на которых отсутствуют арбитражные возможности. Ключевым результатом пятой главы является первая фундаментальная теорема теории расчетов финансовых активов, которая (с некоторыми оговорками) утверждает, что безарбитражный рынок – это такой рынок, для которого существует так называемая риск-нейтральная (или мартингальная) мера, относительно которой цены образуют мартингал. Теории расчетов в стохастических финансовых моделях с дискретным временем, основанной на первой и второй фундаментальных теоремах, посвящается шестая глава . Седьмая и восьмая главы относятся к случаю непрерывного времени. Излагаются результаты теории арбитража в стохастических финансовых моделях, описываемых с привлечением понятий семимартингалов и случайных мер, и приводятся различные версии аналогов первой и второй фундаментальных теорем. Последняя глава (восьмая) посвящена применению результатов теории арбитража для расчетов в финансовых моделях с непрерывным временем. При этом основное внимание уделяется расчетам разного рода опционов. Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.
Смотри также Характеристики.
Яндекс.Маркет
О книге
Автор(ы) | А. Н. Ширяев |
Издатель | МЦНМО |
Год издания | 2016 |
Форматы электронной версии | |
ISBN | 978-5-4439-2392-2 |
1 ms.
Книги с похожим названием
Книги где автор: А. Н. Ширяев
Математика - издательство "МЦНМО"
Категория 400 р. - 600 р.
Математика - издательство "МЦНМО" »
1 ms.
Математика
Категория 400 р. - 600 р.