Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. Около 100 задач с решениями (Борзых Дмитрий Александрович) ; Ленанд, 2018

Предлагаемый вниманию читателей сборник задач в первую очередь ориентирован на базовый курс эконометрики бакалавриата экономических факультетов университетов. Также задачник может быть использован в магистратуре при повторении бакалаврского курса.
. Тематический состав большей части задачника вполне традиционен для курса бакалавриата:
. • метод наименьших квадратов и теорема Гаусса—Маркова,
. • доверительные интервалы,
. • проверка статистических гипотез,
. • фиктивные переменные и тест Чоу,
. • гетероскедастичность,
. • автокорреляция,
. • тесты на правильную спецификацию модели: тест Рамсея и тест Бокса—Кокса,
. • мультиколлинеарность,
. • оценивание параметров методом максимального правдоподобия.
. Помимо этого, задачник расширен более продвинутыми темами, относящимися к магистратуре:
. • тестирование гипотез с помощью метода максимального правдоподобия: тест отношения правдоподобия, тест множителей Лагранжа, тест Вальда,
. • модели бинарного выбора: logit- и probit-модели,
. • элементы теории бутстрапирования (bootstrap).
. В приложении содержатся элементарные сведения о свойствах ковариационных матриц, а также о распределении квадратичных форм, связанных с многомерным нормальным распределением. Основной особенностью предлагаемого пособия является то, что помимо большого количества задач, которые предполагается решать «вручную», книга содержит задачи (как правило, с решениями), состоящие в написании программ, реализующих ту или иную эконометрическую процедуру. Автор уверен, что написание таких программ наиболее эффективно способствует прочному усвоению эконометрических процедур и их глубокому смысловому пониманию. В задачнике в качестве среды программирования выбрана программа MATLAB. Опыт показывает, что MATLAB является достаточно простым и доступным языком программирования для большинства студентов экономических специальностей. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей, ведущих практические занятия по курсу эконометрики.

Смотри также Характеристики.