Управление рисками в современном банке. Учебное пособие (Мешкова Елена Ивановна, Травкина Елена Владимировна) ; Кнорус, 2021

Тема 1. Теоретические основы управления рисками
в современном банке
1.1. Содержание и критерии классификации
банковских рисков
1.2. Нормативно-правовые основы регулирования
банковских рисков
1.3. Основы фундаментальной концепции риск-
менеджмента в коммерческом банке: понятие и
характеристика ожидаемых и непредвиденных
потерь
1.4. Обзор основных концепций финансового
менеджмента
Тема 2. Система управления банковскими рисками в
современном коммерческом банке
2.1. Эволюция теории и практики риск-
менеджмента в банковском секторе
2.2. Роль и место риск-менеджмента в общей
системе стратегического управления банком
2.3. Принципы формирования и структура системы
управления банковскими рисками в современном
коммерческом банке
2.4. Построение «карты рисков»
2.5. Этапы управления рисками: идентификация
риска и определение источников риска; оценка
риска; управление и снижение риска; контроль и
мониторинг риска
2.6. Базельские стандарты управления рисками и
их развитие в современных условиях
Тема 3. Управление кредитным риском в
коммерческом банке
3.1. Сущность и источники кредитного риска
3.2. Принципы управления кредитным риском
3.3. Методы оценки и управления кредитным
риском в коммерческом банке
3.4. Причины, содержание и новации внедрения
IFRS 9 «Финансовые инструменты» в
международной и российской практике
3.5. Модель прогнозной оценки ожидаемых
кредитных убытков клиентов при мониторинге и
оценке кредитного риска
3.6. Алгоритм учета прогнозной
макроэкономической информации при
использовании моделей обесценения ожидаемых
убытков в банке
3.7. Использование оценки кредитного риска в
ценообразовании банковских продуктов
3.8. Основы портфельного управления кредитным
риском в коммерческом банке
Тема 4. Управление риском несбалансированной
ликвидности
4.1. Понятие ликвидности банка
4.2. Основные методы управления ликвидностью
4.3. Риск потери ликвидности. Методы оценки
ликвидности
4.4. Роль трансфертного ценообразования в
управлении ликвидностью банка
4.5. Стресс-тестирование риска потери
ликвидности
Тема 5. Управление рыночным риском в
коммерческом банке
5.1. Понятие рыночного риска, его виды и
развитие регулирования
5.2. Методы оценки рыночного риска
5.3. Процентный риск банковской книги: понятие и
принципы управления
5.4. Основные методы оценки процентного риска
банковской книги
5.5. Стресс-тестирование рыночного риска
5.6. Методы управления рыночным риском
Тема 6. Управление нефинансовыми рисками
коммерческого банка: операционные,
репутационные, правовые, стратегические и
кадровые риски
6.1. Место и роль нефинансовых рисков в системе
риск-менеджмента коммерческого банка
6.2. Сущность, виды и источники операционного
риска
6.3. Организация управления операционным
риском: методы управления, контроля и
ограничения операционного риска
6.4. Регулирование операционного риска со
стороны Банка России
6.5. Сущность, виды и факторы репутационного
риска
6.6. Понятие, факторы и методы управления
правовым риском
6.7. Характеристика стратегических и кадровых
рисков в банковской сфере, методы их оценки и
минимизации
Библиографический список