Python для финансистов (Хилпиш Ив) ; Питер, 2023

Введение
Почему именно эта книга?
Целевая аудитория
Краткое описание книги
Условные обозначения
Примеры кода, использованные в книге
Благодарности
От издательства
Глава 1. Финансы и Python
Краткая история финансов
Главные тенденции в области финансов
Четырехъязычная сфера
Структура книги
Вводная информация о Python
Резюме
Справочные материалы
Глава 2. Экономика с двумя состояниями
Экономика
Реальные активы
Агенты
Время
Деньги
Денежный поток
Доходность
Проценты
Приведенная стоимость
Чистая приведенная стоимость
Неопределенность
Финансовые активы
Риск
Вероятностная мера
Математическое ожидание
Ожидаемая доходность
Волатильность
Условные требования
Репликация
Арбитражное ценообразование
Полнота рынка
Ценные бумаги Эрроу - Дебре
Ценообразование по мартингалу
Первая фундаментальная теорема
ценообразования финансовых активов
Ценообразование через математическое ожидание
Вторая фундаментальная теорема
ценообразования финансовых активов
Портфель Марковица
Резюме
Справочные материалы
Глава 3. Экономика с тремя состояниями
Неопределенность
Финансовые активы
Достижимые условные требования
Ценообразование по мартингалу
Мартингальные меры
Риск-нейтральное ценообразование
Суперрепликация
Аппроксимирующая репликация
Линия рынка капитала
Модель ценообразования капитальных активов
Резюме
Справочные материалы
Глава 4. Оптимальность и равновесие
Максимизация полезности
Кривые безразличия
Условия функции полезности
Логарифмическая полезность
Аддитивная полезность относительно времени
Ожидаемая полезность
Оптимальный инвестиционный портфель
Аддитивная ожидаемая полезность относительно
времени
Ценообразование в условиях полного рынка
Арбитражное ценообразование
Ценообразование по мартингалу
Безрисковая процентная ставка
Пример в числовом виде (часть 1)
Ценообразование в условиях неполного рынка
Мартингальные меры
Ценообразование в условиях равновесия
Пример в числовом виде (часть 2)
Резюме
Справочные материалы
Глава 5. Статическая экономика
Неопределенность
Случайные величины
Примеры в числовом виде
Финансовые активы
Условные требования
Полнота рынка
Фундаментальные теоремы ценообразования
финансовых активов
Модель ценообразования опционов Блэка - Шоулза
- Мертона
Полнота модельной экономики в системе Блэка -
Шоулза - Мертона
Модель ценообразования опционов со
скачкообразной диффузией Мертона
Ценообразование через репрезентативного агента
Резюме
Справочные материалы
Глава 6. Динамическая экономика
Биномиальное ценообразование опционов
Моделирование и оценка посредством циклов
Python
Моделирование и оценка посредством
векторизованного кода
Сравнение скорости работы
Модель ценообразования опционов Блэка - Шоулза
- Мертона
Моделирование ценовой траектории акций
методом Монте-Карло
Оценка европейского пут-опциона методом
Монте-Карло
Оценка американского пут-опциона методом
Монте-Карло
Резюме
Справочные материалы
Глава 7. Что дальше?
Математика
Теория финансов
Программирование на языке Python
Python для финансовых расчетов
Наука о финансовых данных
Алгоритмическая торговля
Финансовая инженерия
Искусственный интеллект
Другие ресурсы
Послесловие
Об авторе
Иллюстрация на обложке